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Gegeben sei ein stochastischer Prozess (Xi)i=1,…,n. Weiterhin seien die Xi identisch verteilt mit der gleichen λ1-Dichte. Man möchte jetzt bei einer gegebenen Realisation (xi) von (Xi) auf gemeinsame stochastische Unabhängigkeit der Xi testen. Hierzu kann man Kendalls τ verwenden. Die Basis für den Seminarvortrag bildet der Artikel [FGH].

Literatur

Seminararbeit, RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik, 2002